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数理モデル概要 ▼
価格 St: St = S0 + (G * dI)t + ∫√Vs dWS + Jt
注文フロー λt (Hawkes): λt = μ + ∫Φ(t-s)dNs
ボラティリティ Vt (Rough): Vt = V0 + ∫K(t-s)[κ(θ-Vs)ds + ξ√Vs dWV]
最適執行 u*t (HJB): u*t = (1/η) ∂qJ(t,S,V,q)